2006年09月22日
リスクヘッジと複数銘柄トレード
資産を増すには、リスクは避けて通れません。
リスクを取りたくないなら、年１％程度の利息の定期預金位しか、資産を増やす手段は無いと思っています。
年１％利息の定期預金で、年間1000万円の収益を上げようと思えば、逆算して、
1000万円 ／ １％ ＝ 10億円
の資産を銀行に預ければ良い事になります。
でも10億円の預金を1つの銀行に預けた場合、銀行倒産というリスクに怯える事になります。
そのリスクを避けるためには、10億円を100行の銀行に分散して預金すると良いわけですが・・・
すごく面倒ですね
リスクを取りたくないなら、年１％程度の利息の定期預金位しか、資産を増やす手段は無いと思っています。
年１％利息の定期預金で、年間1000万円の収益を上げようと思えば、逆算して、
1000万円 ／ １％ ＝ 10億円
の資産を銀行に預ければ良い事になります。
でも10億円の預金を1つの銀行に預けた場合、銀行倒産というリスクに怯える事になります。
そのリスクを避けるためには、10億円を100行の銀行に分散して預金すると良いわけですが・・・
すごく面倒ですね
これを「資金の分散によるリスクの回避」と言って、トレードでもよく同じ事が勧められてます。
例えば資産を2分割して、チャート上での動きが異なる2つの銘柄でトレードすると、
一方がドローダウンの時に
他方が収益を上げていれば
全体的に損失の少ないトレードが出来る
という訳で、多くのトレーダーが勧めているやり方です。
ここからは私見ですが・・・
一見良さそうに見えるトレード手法ですが、
単純にそうとも言えないんじゃないの？
と僕は思っています。
どんなにチャートの動きが違うと言っても、先々の動きまで正確に予測できる訳ではありませんよね？
パターンA
一方が収益を上げている時に
他方がドローダウンになっていれば
全体的にはプラスどころかマイナスかもしれない
パターンB
一方がドローダウンの時に
他方もたまたまドローダウンだったら
損失は倍以上かもしれない
という状況も、確率としては起こり得るでしょう。
トレードとは
常に最悪の状況を想定しつつ
その中で最大の収益を上げる方法を模索する
もんだ、というのが僕の持論ですので、
先のパターンBは必ず起きるものとして
トレードで運用する資金は少なめにする
すると
システムの調子が良い時でも収益は少ない
って事になるわけですね。
これって、単品トレードシステムと損失も収益も変わらないと思うんですよ。
資金はリスクヘッジで
分散しているから安心だぁ
っと、調子に乗ってトレードしていると、1回でもパターンBが起こった時に、資産の全部を失くしてしまうか、借金まで抱えることになったら、たまったものではありません。
という事で、複数銘柄(鞘取り等も含む)でのトレードに関する僕なりのルール(あくまで「僕なり」ですから、これが絶対！という訳ではありませんよ)は、
１．
単品銘柄にてトレードする時は
最大の損失でもトレードが維持でき
長期(1ヶ月位)には収益が得られる
単品銘柄システムが出来た時だけ
トレードに参戦
２．
複数銘柄にてトレードする時は
個々のチャートの動きから資産配分を変動させ
(詳細は企業秘密ってヤツです)
その上での最大損失時にもトレードが維持でき
長期的(1ヶ月位)には収益を得られる
複数銘柄システムが出来た時だけ
トレードに参戦
としています。
もうちょっとブログランキングが上がれば、
他の銘柄のシステムと
複数銘柄でのシステムも
調子に乗って公開するかもしれません。
でも最近の上位ランクを見てみると、日経２２５ばかりですね。
そっちに乗り換えようかな、とも思いましたが、見てくれる方の選択肢は多いほど良いだろうとも思うので、あえて商品先物で続けてみます。
この記事がお役に立ちましたら
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例えば資産を2分割して、チャート上での動きが異なる2つの銘柄でトレードすると、
一方がドローダウンの時に
他方が収益を上げていれば
全体的に損失の少ないトレードが出来る
という訳で、多くのトレーダーが勧めているやり方です。
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一見良さそうに見えるトレード手法ですが、
単純にそうとも言えないんじゃないの？
と僕は思っています。
どんなにチャートの動きが違うと言っても、先々の動きまで正確に予測できる訳ではありませんよね？
パターンA
一方が収益を上げている時に
他方がドローダウンになっていれば
全体的にはプラスどころかマイナスかもしれない
パターンB
一方がドローダウンの時に
他方もたまたまドローダウンだったら
損失は倍以上かもしれない
という状況も、確率としては起こり得るでしょう。
トレードとは
常に最悪の状況を想定しつつ
その中で最大の収益を上げる方法を模索する
もんだ、というのが僕の持論ですので、
先のパターンBは必ず起きるものとして
トレードで運用する資金は少なめにする
すると
システムの調子が良い時でも収益は少ない
って事になるわけですね。
これって、単品トレードシステムと損失も収益も変わらないと思うんですよ。
資金はリスクヘッジで
分散しているから安心だぁ
っと、調子に乗ってトレードしていると、1回でもパターンBが起こった時に、資産の全部を失くしてしまうか、借金まで抱えることになったら、たまったものではありません。
という事で、複数銘柄(鞘取り等も含む)でのトレードに関する僕なりのルール(あくまで「僕なり」ですから、これが絶対！という訳ではありませんよ)は、
１．
単品銘柄にてトレードする時は
最大の損失でもトレードが維持でき
長期(1ヶ月位)には収益が得られる
単品銘柄システムが出来た時だけ
トレードに参戦
２．
複数銘柄にてトレードする時は
個々のチャートの動きから資産配分を変動させ
(詳細は企業秘密ってヤツです)
その上での最大損失時にもトレードが維持でき
長期的(1ヶ月位)には収益を得られる
複数銘柄システムが出来た時だけ
トレードに参戦
としています。
もうちょっとブログランキングが上がれば、
他の銘柄のシステムと
複数銘柄でのシステムも
調子に乗って公開するかもしれません。
でも最近の上位ランクを見てみると、日経２２５ばかりですね。
そっちに乗り換えようかな、とも思いましたが、見てくれる方の選択肢は多いほど良いだろうとも思うので、あえて商品先物で続けてみます。
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